A Palestra do Shu Wei Chou-Chen abordará o tema que ele tem trabalho em sua tese de Doutorado em Estatística no IME – USP sob a orientação do professor Pedro Alberto Morettin. Esse mesmo trabalho foi premiado como melhor Poster no Sinape 2018 que ocorreu em São Pedro – SP.

A seguir um breve resumo da palestra:
Processos localmente estacionários são uma classe de processos que são aproximadamente estacionários em uma vizinhança de cada ponto do tempo, mas sua estrutura, associada a covariâncias e parâmetros, sofre alterações gradualmente ao longo do tempo.

Nesta palestra, após uma breve introdução de conceitos iniciais de modelos de séries temporais, será apresentado o processo ARMA de variação temporal (tvARMA) com inovações alpha-estáveis.

A família de distribuições alpha-estável é uma generalização da distribuição Gaussiana, a qual inclui a possibilidade de trabalhar com assimetria e caudas mais pesadas. A estimação é difícil, pois sua função de densidade não possui uma forma fechada. Portanto, os métodos usuais de estimação não funcionam. Para estimar processos tvARMA alpha-estáveis propomos a utilização de inferência indireta, que é um método intensivo baseado em simulação computacional.

Serão apresentados alguns resultados teóricos do processo, estudo de simulação do método de estimação e uma aplicação a um conjunto de dados de energia eólica.